Trading with volatility indicators

Indicadores baseados na volatilidade A última grande parte dos indicadores técnicos é o grupo de indicadores baseados na volatilidade. Esses indicadores monitoram as mudanças no preço de mercado e as comparam com valores históricos. Caso o preço de mercado comece a mudar mais rapidamente do que seria apropriado de acordo com a média da volatilidade histórica ou se o preço ultrapassar uma determinada faixa, os indicadores assinalarão um mercado de sobre-venda / sobre-comprado. Introdução A volatilidade é em finanças representada pelo desvio padrão calculado a partir dos preços (históricos) passados. Isso significa que quanto mais rápido o preço no mercado muda, maior é a volatilidade desse mercado. Reconhecemos 2 tipos de volatilidade: volatilidade histórica e volatilidade implícita. A volatilidade histórica é a volatilidade que realmente foi medida e representa mudanças reais no preço. A volatilidade implícita é derivada da fórmula de precificação de tal forma que colocamos na fórmula o preço atual do instrumento. É usado principalmente para opções. Informa-se sobre a volatilidade que está implícita no preço das opções para o tempo de vencimento das opções. No entanto, para a computação de indicadores utilizados na análise técnica mainstream, a volatilidade histórica é utilizada. Objetivo e uso O objetivo dos indicadores baseados na volatilidade é muito similar ao propósito dos osciladores: detectar desequilíbrios no mercado e gerar sinais que possam nos ajudar a capitalizar esses desequilíbrios. Estes indicadores também geram sinais de sobrecompra / sobrevenda. Se o preço está subindo muito rápido em comparação com o desenvolvimento histórico, pode facilmente chegar a um estágio em que a ascensão não é mais sustentável. Indicadores de volatilidade nos informam precisamente sobre tais situações. Sinais de negociação Um traço comum de todos os indicadores baseados na volatilidade é que eles geram sinais de compra e venda baseados no conceito de mercado de sobre-compra / sobrevenda (assim como no caso de osciladores). No caso de o preço ultrapassar o limite superior do intervalo, no qual deve estar presente de acordo com as tendências dos dados históricos, é gerado um sinal de venda. Por outro lado, se o preço cruza abaixo do limite inferior da faixa, um sinal de compra é gerado. Prós e contras Uma vantagem significativa deste tipo de indicadores é o facto de que eles podem claramente mostrar que o aumento ou queda do preço é demasiado íngreme em comparação com períodos anteriores e, portanto, é altamente provável que ele tem de abrandar Ou parar completamente. É por isso que estes indicadores podem complementar bastante outros indicadores de análise técnica. Por outro lado, esses indicadores têm a desvantagem de se basear apenas em uma coisa o preço. Não reflectem outros dados (por exemplo, em oposição aos indicadores baseados em volume, que têm em conta tanto o preço como o volume negociado no mercado). Também é possível que no caso de alguma notícia extremamente boa sobre os fundamentos da empresa chega ao mercado, o preço pode continuar a aumentar apesar de todos os sinais gerados por indicadores volatilidade-baseado, como estes não refletem informações sobre fundamentos. Tipos de indicadores baseados em volatilidade O indicador parabólico SAR (Stop And Reverse) foi desenvolvido pelo famoso analista técnico Welles Wilder. No gráfico de preços, toma-se uma forma de vários pontos alinhados na forma de uma parábola (daí o nome SAR Parabólico), que são colocados acima ou abaixo do preço atual. O objetivo deste indicador é identificar os pontos, cuja realização implica o fim da tendência atual ou sua reversão. O SAR parabólico é calculado com um dia de antecedência. Significa que, a partir dos dados de hoje, calculamos a SAR parabólica para amanhã. É calculado de acordo com a fórmula: Torna-se SAR Fator de aceleração SAR de hoje (ponto extremo - SAR de hoje) Para o fator de aceleração, geralmente é usada a constante de 0,02. Este fator determina, com que rapidez o valor de SAR irá aproximar o preço (convergir). Atingir uma nova alta em uma tendência de alta (ou uma nova baixa em uma tendência de baixa) aumenta o fator de aceleração em 0,02. Como o limite superior para o fator de aceleração, o número 0,20 é geralmente definido. Para o ponto extremo, o valor da última alta durante uma tendência de alta (ou a última baixa durante a tendência de baixa) é tomado como o ponto extremo. 2 questões específicas podem surgir durante a computação SARs. Se o valor SARs para o próximo dia estiver dentro da faixa de preço de hoje ou ontem, o valor deve ser reduzido para o limite inferior desse intervalo (ou seja, o preço baixo). Além disso, os valores de SARs podem situar-se acima ou mesmo dentro da faixa de preço de amanhã. Isto sinaliza uma inversão de tendência e assim também uma necessidade de mudar o cálculo de SAR. Se isso acontecer durante a tendência de alta, significa uma mudança para a tendência de baixa. Neste caso, começamos a calcular o SAR usando os pontos baixos para pontos extremos e diminuímos o fator de aceleração para o valor original de 0,02. Os sinais produzidos pela SAR Parabólica são muito simples. Caso a SAR esteja ao preço de mercado atual, há uma tendência ascendente no mercado. Se a SAR Parabólica estiver acima do preço atual, há uma tendência de queda no mercado. Assim, cruzar sob o preço atual pode ser considerado um sinal de compra. Por outro lado, se SAR cruzamentos acima do preço de mercado, que implica um sinal de venda. SAR é frequentemente utilizado no mercado para a análise de períodos de tempo mais curtos. No entanto, o principal problema deste indicador é que ele funciona corretamente apenas em um ambiente de tendências. Caso não haja uma tendência clara no mercado, o SAR parabólico tende a gerar muitos sinais falsos. De acordo com o autor deste indicador Welles Wilder, SAR funciona apenas cerca de 30 do tempo. É por isso que a maioria dos comerciantes combinam SAR com outros indicadores que medem a força das tendências, como o ADX. ROC é um indicador técnico que mede a variação percentual entre o preço atual eo preço de x dias atrás (na maioria das vezes 10). ROC para o período de 10 dias é calculado da seguinte forma: ROC (close today close de 10 dias atrás) / close from 10 days ago 100 Se ROC está subindo em números positivos, o preço está subindo mais rápido, ea pressão de compra está aumentando. Por outro lado, se ROC está diminuindo, a pressão de compra está diminuindo, também, o que significa que o aumento dos preços está abrandando. Se ROC é negativo, isso implica pressão de venda e, portanto, uma queda no preço. Quanto mais negativo é ROC, maior é a pressão de venda e, portanto, mais rápido é o declínio no preço. ROCS cruzamento acima de 0 é muitas vezes considerado para representar um sinal de compra. Inversamente, um sinal de venda ocorre quando o indicador cruza abaixo de 0. No entanto, o gráfico do ROC é freqüentemente usado para análise de gráfico, que também pode gerar sinais comerciais (por exemplo, quebrar uma linha de tendência). Além disso, se ROC atinge valores extremamente altos / baixos em comparação com os dados históricos, pode sinalizar uma condição de sobre-compra / sobre-venda no mercado. Além disso, ROC também pode ser usado para encontrar divergências com o preço de mercado. Este indicador foi desenvolvido em 1980 por John Bollinger. No gráfico, toma a forma de três linhas que constituem uma faixa de preço. Uma das linhas é representada por uma média móvel do preço de mercado. As outras duas linhas tomam os valores da média móvel aumentada (no caso da segunda linha diminuída) pelo valor de dois desvios padrão para o período particular. Assim, cada uma destas linhas é colocada dois desvios padrão longe da média móvel. Normalmente, as médias móveis (e, portanto, também o desvio padrão) são calculadas para o período de 20 dias. De acordo com a teoria estatística, o preço de mercado deve estar dentro desta escala para 95 do tempo. Quando o preço se move fora do intervalo determinado pelas faixas de Bollinger, considera-se uma situação extrema em que o mercado está sobre-comprado (caso o preço esteja acima do limite superior da faixa) ou sobrevendido (se o preço estiver abaixo do limite inferior de O intervalo). Assim, se o preço cruza acima do limite superior, é considerado um sinal de venda e, inversamente, se cruza sob o limite inferior, é considerado um sinal de compra. Bandas de bandas são muitas vezes usadas para definir o ponto de saída de um comércio, quando Os preços-alvo estão sendo definidos um pouco acima do limite superior (para compra) ou um pouco abaixo do limite inferior (para a venda). Bandas de Bollinger diferem de indicadores semelhantes, como bandas de Keltner ou envelopes de tal forma que a largura da faixa não é constante, mas muda de acordo com a volatilidade histórica. Se a volatilidade aumenta, a banda se torna mais ampla e, inversamente, se os preços flutuam menos, a banda se torna mais estreita. De acordo com alguns traders, um alargamento significativo da gama indica o fim de uma tendência, enquanto um estreitamento significativo da gama implica o início de uma nova tendência. A Análise Técnica Baseada em Vulnerabilidades une a diferença de vantagem entre as instituições ricas em recursos e os comerciantes individuais. Trata-se de um texto simples, sem cálculo, que revela indicadores de volatilidade originais, altamente técnicos e matemáticos, completos com o código MetaStock e TradeStation. Com isso na mão, qualquer comerciante pode trocar o invisível, vendo uma estrutura matemática escondida no gráfico de preços. O autor Kirk Northington revela seus indicadores proprietários da volatilidade que servem como um sistema alerta adiantado do mercado. Northington ensina-lhe extensamente como construir seus próprios indicadores, testá-los, e incorporar seus componentes originais em seus métodos negociando específicos. Walks comerciantes através das técnicas matemáticas necessárias para criar indicadores que se encaixam no seu próprio estilo Ilustra entradas volatilidade-based e sai com mais de 170 exemplos de cartas descritivas Introduz dois novos conceitos em análise técnica: Volatilidade Shift e PIV Escrito com o comerciante sério em mente, Baseado em Análise Técnica tem o que você precisa para o comércio com sucesso hoje domínios institucionalmente dominados. A análise técnica baseada em volatilidade está disponível em livrarias e na maioria das livrarias on-line. Faça um tour de um profissional volatilidade baseada em sistema de análise técnica de negociação. Faça o download do pacote de indicadores TTI MetaStock original mostrado no livro Baixe o pacote de indicadores TTI TradeStation original mostrado no livro O risco de perda em títulos de negociação, opções, futuros e câmbio pode ser substancial. MetaSwing usuários e clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal antes da negociação. Northington Trading, LLC não assume qualquer responsabilidade pelos resultados comerciais reais baseados no uso do software MetaSwing, ou de qualquer suporte de treinamento ou suporte. Os usuários e clientes do software MetaSwing devem usar o MetaSwing por sua conta e risco. MetaSwing não produz recomendações para comprar ou vender, mas sim orientações para interpretar seus respectivos métodos de análise. Esta informação só deve ser utilizada por investidores que conheçam os riscos inerentes à negociação de valores mobiliários. Northington Trading, LLC não aceita qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente de qualquer uso desses produtos ou seus conteúdos. Qualquer forma de negociação financeira envolve risco substancial de perda. Kirk Northington, CMT é o proprietário de Northington Trading, LLC, eo criador de MetaSwing, um Bloomberg, MetaStock e TradeStation Add-On. Ele troca seu próprio dinheiro e usa exclusivamente os métodos de análise técnica apresentados neste livro. Kirk Northington é um analista técnico quantitativo, e é um membro da Associação de Técnicos de Mercado. Volatilidade O indicador técnico de Volatilidade é útil para ver possíveis reversões de mercado. Este indicador de volatilidade baseado na verdadeira gama de preços baseia-se na premissa: tendências fortes para cima são marcadas por diminuições na volatilidade. Tendências fortes para baixo mostram um aumento geral na volatilidade. Reversões na tendência geralmente ocorrem quando a volatilidade aumenta. O gráfico abaixo do contrato de futuros de prata de 5.000 onças ilustra o primeiro ponto, que fortes tendências podem ter baixa volatilidade: Como o preço em futuros de prata estava aumentando, a volatilidade foi constantemente diminuindo. A mudança na tendência foi caracterizada por maior volatilidade. Bottom Reversals Quando os preços de baixo, eles são geralmente acompanhados por maior volatilidade. Um aumento no indicador de Volatilidade depois de um declínio recente, poderia sinalizar que o preço é bottoming. Um comerciante pode sair ou reduzir o tamanho de posições curtas durante este tempo de maior volatilidade em um fundo. Outros indicadores seriam usados ​​para determinar quando um comerciante pode entrar em uma posição longa. O gráfico abaixo do contrato de Futuros SambP 500 Emini mostra um exemplo de como os fundos podem ser marcados por aumentos na volatilidade: Devido à relação inversa geral de volatilidade e preço, o indicador de volatilidade pode ser útil para determinar fortes tendências e potenciais fundos de preços. Outra ferramenta similar são os índices VIX e VXN que medem a volatilidade implícita das opções do índice CBOE (ver: VIX amp VXN Volatility Indices). As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer ação, opção, futuro, mercadoria ou produto de forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. Negociação é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, os materiais e informações fornecidas por este site. Veja o disclaimer completo. Sobre nossos indicadores diários Nós seguimos diversos indicadores diferentes para ETAPs da volatilidade negociando (produtos trocados-negociados). Cada indicador é uma estratégia baseada em sinais que nos permite identificar e trocar junto com tendências direcionais. Usando indicadores baseados em sinal, somos capazes de permanecer objetivo em nosso comércio e minimizar os erros que surgem de tomar decisões baseadas em emoção. Seguir nossas estratégias envolve simplesmente negociar valores na mesma direção do indicador. Isso significa comprar uma segurança quando o indicador se torna positivo e vender um título (e comprar o inverso) quando o indicador se torna negativo. Cada indicador leva leituras diárias de dados de mercado após o fechamento. Os valores dos indicadores são publicados em um conjunto de medidores na nossa página de Previsão diária e enviados por e-mail aos assinantes. Se qualquer indicador muda de direção e aciona um sinal de compra ou venda, os alertas automatizados por e-mail também são enviados a qualquer assinante que deseje receber esse alerta. Estratégias duplas para a negociação VXX amp XIV Atualmente oferecemos duas estratégias que se aplicam à negociação a curto prazo VIX futuros ETPs, como VXX, XIV e SVXY. Cada uma dessas estratégias adota uma abordagem diferente para maximizar os ganhos. Como nenhuma estratégia é perfeita e o mercado é inerentemente imprevisível, usamos as duas estratégias simultaneamente para compensar as fraquezas dentro de cada uma das estratégias para reduzir as reduções e suavizar os retornos ao longo de meses e anos. 1) Estratégia VXX Bias - Nossa estratégia Bias é construída usando dados de futuros VIX juntamente com um componente que monitora mudanças de momento subjacentes na estrutura de termo. - Um valor positivo indica um sinal de compra para VXX, enquanto um valor negativo indica o sinal de venda (e um sinal de compra para XIV). 2) Estratégia de Prêmio de Risco de Volatilidade (VRP) - Nossa estratégia de VRP é uma variação de um indicador comumente usado para medir a volatilidade implícita para diante contra a volatilidade real. - Um valor positivo indica um sinal de compra para XIV, enquanto um valor negativo indica o sinal de venda (e um sinal de compra para VXX). --gt Combinado VRPVXX Bias estratégia - Nós compra XIV ou VXX apenas quando o VXX Bias e VRP sinais concordam sobre a direção para o comércio. - Quando não concordam, a carteira é em dinheiro (aproximadamente 30 do tempo). Desempenho de acompanhamento Os últimos seis meses de previsões estão sempre disponíveis na nossa página de Previsão diária. Nossos resultados backtested incluem a análise dos dados desde que os futuros de VIX começaram a negociar, e são resumidos abaixo. Os resultados anuais de perda / ganho percentual para cada uma das nossas estratégias usadas com XIV amp VXX são mostrados na tabela a seguir. Para fins de comparação de benchmark, uma carteira composta por uma abordagem buy and hold em XIV é incluída na coluna da direita (Nota: Os preços diários para VXX e XIV antes da criação do fundo foram derivados de dados reais de futuros VIX). Disclaimer: Negociar estas estratégias é arriscado. Leia os nossos Termos de Utilização para obter isenções de responsabilidade adicionais. Os dados anuais de ganho / perda podem ser visualizados no gráfico abaixo (dados até agosto de 2017). Para obter histórias históricas detalhadas dos nossos indicadores, consulte os links na parte inferior da nossa página de Assinatura. Nota: Se você é novo nesta área do mercado, você pode ler sobre como a volatilidade funciona e por que é possível prever as ETPs de volatilidade em nosso e-book, Conceitos Fundamentais e Estratégias para Volatilidade de Negociação ETPs. Estratégias para Trading ZIV Semelhante ao VXX Bias, o ZIV Bias mede o headwind / tailwind de títulos de médio prazo, especificamente ZIV e seu inverso, VXZ. Ele também é baseado na forma da estrutura de termo, mas inclui um ajuste baseado na forma da extremidade dianteira da estrutura de prazo de futuros VIX. A escala dos indicadores também é normalizada numa escala de -10 a 10, com a maioria dos valores a cair entre -2 e 2 e uma zona neutra a / 0, 5. - Um valor positivo para ZIV Bias indica um sinal de compra para ZIV, enquanto um valor negativo indica o sinal de venda para ZIV. Mais sobre o VXX Bias Indicador O VXX Bias fornece uma visão holística da força direcional de VXX, e pode ser conceitualizado como um vento de cabeça ou tailwind para a segurança. É determinado pelo rendimento do rolo do primeiro e segundo mês VIX futuros (aprenda mais sobre o rendimento do rolo em nosso e-livro) junto com entradas do impulso e da mudança de estado. Os valores de calibração estão em uma escala de -10 a 10, com uma leitura mais negativa indicando um viés negativo mais forte (vento de face) e uma leitura mais positiva indicando um viés positivo mais forte (vento de cauda). A faixa de medidores abrange 4 e -4 desvios padrão de valores desde março de 2004. Portanto, você pode geralmente esperar leituras para o VXX Bias estar entre -3 e 3. Historicamente, houve grandes diferenças entre o primeiro eo segundo mês VIX futuros Levando a leituras extremas. No lado negativo do VXX Bias gauge, weve atingiu tão baixo quanto -5, mais recentemente em março de 2017, quando os futuros do mês VIX frente estavam em 16,15 e segundo mês foi para cima em 21,6. No lado positivo do indicador weve teve leituras acima de 10, notàvelmente em outubro 2008 quando o mês dianteiro estava em 64 eo segundo mês era 42.9. Cada uma dessas leituras extremas se traduz em movimentos direcionais muito fortes para VIX ETPs, e um dia poderemos vê-los novamente. Como o VXX é o inverso dos fundos XIV e SVXY, a previsão de VXX Bias também se aplica a esses valores, mas o negativo precisa ser alterado para um positivo ou vice-versa. Mais documentação dos resultados obtidos com a estratégia VXX Bias está disponível neste post. ------------ Descarte de desempenho hipotético e simulado Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que têm certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que estas transacções não foram efectivamente executadas, estes resultados podem ter uma ou mais compensações pelo impacto, se for o caso, de certos factores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos apresentados. Os resultados de backtest não contabilizam quaisquer custos associados a comissões comerciais ou custos de subscrição. Diferenças de desempenho adicionais em backtests surgem da metodologia de usar os valores de fechamento de 4:00 pm ET para XIV, VXX e ZIV como preços de mercado aproximados para indicadores que requerem futuros de VIX e VIX para liquidar às 16:15 ET. TRADINGSIM DAY TRADING BLOG Como Para a Volatilidade Comercial 13 Flares Twitter 0 Facebook 10 Google 3 13 Flares 215 A volatilidade é seu amigo ao negociar no mercado. É como matéria escura no universo que você não pode ver, mas é a própria essência do mercado. Há uma série de indicadores de volatilidade. Um dos quais abordaremos neste artigo. Volatilidade é um atributo tão único, como você sabe quando é considerado apenas certo ou um pouco acima do topo. Ignorar a volatilidade pode ser um dos erros mais caros em sua carreira comercial. Neste artigo vamos decompor a volatilidade e fornecer-lhe uma maneira simples, mas eficaz para iniciar o rastreamento desta ferramenta na negociação. Melhor Indicador de Volatilidade Há uma série de indicadores de volatilidade no mercado. Nenhum dos quais eu pretendo cobrir neste artigo. Se você tem lido o blog Tradingsim você vai perceber rapidamente como você digitalizar através dos artigos que eu gosto de manter as coisas simples. Para esse objetivo, nós só vamos nos concentrar em um indicador de volatilidade e que é o verdadeiro intervalo médio (ATR). Para aqueles que nunca ouviram falar da média verdadeira faixa, basicamente, acompanha a faixa de movimento de preços em uma segurança. Em termos de Lehmans, observa o spread entre os pontos alto e baixo de cada dia ou intervalo de tempo durante o período x de tempo. Se o estoque começa a balançar descontroladamente, então a escala verdadeira média aumentará no valor. Por outro lado, quando as coisas ficam um pouco agitado ou quieto, o intervalo verdadeiro médio cairá em valor. A grande coisa sobre o intervalo verdadeiro médio é que não fornece valores oversold ou overbought. Então, todos vocês que procuram sair de fazer sua própria lição de casa e analisar o estoque, sinto muito por você. Manipulando o Indicador de Média Verdadeiro Range Há provavelmente uma dúzia ou mais indicadores que fornecem o que eu vou mostrar a você, mas para o meu povo simplista lá fora, você vai apreciar o que eu estou começando pronto para apresentar. Para realizar este exercício, você precisará de três coisas: (1) um gráfico, (2) indicador médio de alcance verdadeiro e (3) uma calculadora. Uma coisa que você observará é que a escala média verdadeira pode ter todo o valor porque seu baseado na escala do estoque. Você poderia olhar para a Apple e ver um valor ATR de 15 e, em seguida, mudar para ZNGA e ver um valor de 2. No valor nominal você realmente não tem nenhuma maneira de saber qual estoque é mais volátil do que o outro. Você pode olhar para os valores médios da faixa real sobre o último número de barras para tentar identificar algum tipo de anomalia. O único problema com esta abordagem é se você está digitalizando o mercado e olhando através de centenas de gráficos, que tem o tempo para realizar não só uma profunda análise de mergulho do gráfico, mas também de cada estoque ATR Precisamos de uma maneira rápida de analisar a volatilidade A fim de tomar decisões rápidas. Se o seu aplicativo de gráficos tem o indicador ATR eu quero que você execute uma função muito simples. Pegue o ATR e dividi-lo pelo preço de fechamento do estoque. Assim, se o estoque fechado em 30 dólares eo ATR está em 3, então você começ um valor de .1 (3/30). Quanto maior esse valor, maior a volatilidade do estoque. Agora o que você precisa fazer é olhar através de seu período de tempo específico (ou seja, 1 min, 5 min, 15 min). Identificar ações que têm o tipo de volatilidade que você está confortável e comece a pensar em que manipulados ATR funciona melhor para o seu estilo de negociação. Você vai notar uma gama de conforto vai começar a desenvolver. Vamos fazer isso tangível, porque eu sinto que estou perdendo você. Eu gosto de trocar breakouts pela manhã e eu preciso fazer um mínimo de 1,6 em cada comércio que eu tomar. Então, se eu comprar um estoque que negocia firmemente eu estou basicamente andando em que o comércio onde as probabilidades estão contra mim fazendo o meu lucro alvo. Este é o lugar onde muitos comerciantes vão mal. Se você não ler nada mais neste artigo, por favor, entenda este princípio básico, a volatilidade do estoque que você está negociando deve estar em alinhamento direto com seus objetivos de lucro. Se você pode dominar este princípio você terá o controle da matéria escura presente no mercado. Lucros e Volatilidade Vejamos um exemplo real de como aplicar essa técnica. Trader Susan é o que eu gosto de descrever como um tomador de risco real no mercado. Ele não fase dela se uma ação move-se descontroladamente em questão de minutos. Para Susan isso está colocando alguma pele no jogo. Enquanto examina o mercado, Susan aparece em duas cartas. O da esquerda é o Radio Shack eo gráfico à direita é a IBM. Qual dos dois gráficos você acha que Susan iria querer negociar Se você é honesto consigo mesmo, o gráfico à direita parece ter balanços mais selvagens em seu ATR. Bem, isso aconteceria ser a IBM. Agora, após uma revisão mais aprofundada quando realizamos nosso cálculo ATR simples, obtemos o seguinte: IBM. 63 / 210.28 .003 Agora o que isso significa. Bem, isto está dizendo que em uma competição de cabeça a cabeça RSH é 3 vezes mais volátil do que a IBM. Você poderia ver isso apenas olhando para os castiçais. Claro que não. Dependendo do seu zoom e do respectivo período de tempo, um estoque pode dar a percepção de ser um motor. Bem, por que razão IBMs ATR parecem ter um maior swing. A gama na IBM é em dólares, enquanto RSH está em tostões. Naturalmente os balanços no ATR parecerão muito maiores para a IBM e dar a ilusão de que o estoque tem muito maior volatilidade. Stereotyping seu ATR No mundo moderno do dia nós somos muito relutantes colocar povos e às vezes mesmo coisas em uns baldes. Bem, quando se trata de classificar suas ações, você precisa ser muito julgamento. Primeiro, você vai querer determinar que tipo de comércio que você está olhando para colocar em termos de seu apetite para a volatilidade. Isso poderia ser o mesmo durante todo o dia, todos os dias ou seu perfil de risco poderia mudar dependendo do mercado. Você vai querer colocar-se em 1 de 3 baldes: (1) baixa chave, (2) meio da estrada, e (3) à procura de alguma ação. Agora, uma vez que cada frame de tempo irá apresentar valores diferentes para o ATR manipulado e cada comerciante terá de definir o que significa volatilidade para o seu sistema, não existem valores predefinidos. Desculpe, você tem que fazer um pouco de trabalho. Deixe-me dar-lhe um exemplo de como isso é feito para que você tenha um plano. Eu sou um comerciante de 5 minutos este é o meu código postal permanente. Eu também gostaria de permanecer no lado selvagem do meio da estrada, mas não bastante na procura de alguma multidão de acção. Depois de digitalizar o mercado eu tenho notado os seguintes intervalos para mim em meus gráficos de 5 minutos: (1) Low Key .001 gt .005 (2) Meio da estrada .005 gt .01 (3) Procurando alguma ação gt. 01 Novamente, isso está no gráfico de 5 minutos. Assim que meus valores ATR manipulados estão indo ser muito menores porque a escala alta / baixa no castiçal é menor mais baixo o frame de tempo você comércio. Se, por exemplo, você usasse uma barra de 60 minutos, o valor ATR inicial seria muito maior do que um castiçal de 5 minutos e, portanto, seu valor ATR manipulado seria consideravelmente maior. Em resumo Você só pode pedir ao mercado o que ela pode suportar. Como um novo comerciante que iria colocar em posições e, em seguida, ficar inquieto quando as coisas não aconteceram tão bem como eu estava esperando. Isso foi porque o que eu pensei que aconteceria em 20 minutos hadnt aconteceu durante o dia para o estoque em mais de 3 semanas. Então, por que as coisas mudam que eu estou no comércio Não é suficiente para identificar uma boa configuração, coloque o seu pára e siga todas as suas regras à letra. Você e o mercado têm que ser sincronizados em termos do que você espera uns dos outros. Tente colocar os últimos 50 ou assim de seus comércios do dia nos três baldes. Veja como você vai notar que em um bom número de seus comércios perdedores ou não tão grandes comércios, você estava apenas pedindo muito do mercado. Posts Relacionados